연결하는 작업을 UI Thread에서 진행하여 그런 것입니다.
UI Thread 가 아닌 별도의 Thread에서 블루투스 연결을 시도하시고 결과만 인터페이스를 통하여 받아내면 될 것 같습니다.
하나 주의한 점을 알려드리면
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
위 메소드로 BluetoothAdapter 를 얻는 작업을 Thread 내부에서 진행하신다면 Looper 부분도 신경써야 합니다.